Смотреть

Коэффициент корреляции формула

Коэффициент корреляции формула

В процессе хозяйственной деятельности человека постепенно сформировался целый класс задач по выявлению различных статистических закономерностей.
Требовалось оценивать степень детерминированности одних процессов другими, требовалось устанавливать тесноту взимозависимости между разными процессами, переменными. Корреляция – это взаимосвязь переменных друг от друга.
Для оценки тесноты зависимости был введён коэффициент корреляции.

Физический смысл коэффициента корреляции
 
Чёткий физический смысл коэффициент корреляции имеет, если статистические параметры независимых переменных подчиняются нормальному распределению, графически такое распределение представляет кривую Гаусса. А зависимость линейна.
Коэффициент корреляции показывает, насколько один процесс детерминирован другим. Т.е. при изменении одного процесс как часто изменяется и зависимый процесс. Совсем не изменяется – нет зависимости, изменяется сразу каждый раз – полная зависимость.
 
Коэффициент корреляции может принимать значения в диапазоне [-1:1]
 
Нулевое значение коэффициента означает, что взаимосвязи между рассматриваемыми переменными нет. Крайние значения диапазона означают полную зависимость между переменными.
Если значение коэффициента положительное, то зависимость прямая.
При отрицательном коэффициенте – обратная. Т.е. в первом случае при изменении аргумента функция пропорционально изменяется, во втором случае – обратно пропорционально. При нахождении значения коэффициента корреляции в середине диапазона, т.е. от 0 до 1, либо от -1 до 0, говорят о неполной функциональной зависимости. Чем ближе значение коэффициента к крайним показателям, тем большая взаимосвязь между переменными или случайными величинами. Чем ближе значение к 0, тем меньшая взаимозависимость. Обычно коэффициент корреляции принимает промежуточные значения.
 
Коэффициент корреляции является безмерной величиной
 
 
Применяют коэффициент корреляции в статистике, в корреляционном анализе, для проверки статистических гипотез.
Выдвигая некоторую статистическую гипотезу зависимости одной случайной величины от другой – вычисляют коэффициент корреляции. По нему возможно вынести суждение - имеется ли взаимосвязь между величинами и насколько она плотная.
Дело в том, что не всегда можно увидеть взаимосвязь. Зачастую величины не связаны напрямую друг с другом, а зависят от многих факторов. Однако может оказаться, что через множество опосредованных связей случайные величины оказываются взаимозависимы. Конечно, это может не означать их непосредственную связь, так, к примеру, при исчезновении посредника может исчезнуть и зависимость.
 

Внимание! информация представленная на сайте не является, рекомендацией к действию, и носит исключительно ознакомительный характер! Так же считаем необходимым предупредить, что торговля на финансовых рынках, сопряжена с рисками, в том числе и полной потери вашего депозита! Настоятельно просим, все стратегии представленные на сайте, тестировать на демо счете.
Комментарии