Смотреть

Три простые формулы управления капиталом!

Потеря стартового капитала — ситуация, с которой сталкивается каждый трейдер, вне зависимости от опыта заключения сделок. Неудачей может заканчиваться и игра на рынке Форекс, и игра на фондовом рынке, причем во втором случае проблема приобретает более сложный характер, так как игрок (инвестор) ищет «большую прибыль при управляемом уровне риска». Но что служит причиной неработающего депозита? Недостаточно внимательное отношение к управлению капиталом. 
Можно сколь угодно испытывать собственную интуицию на рынке, но лучше обратиться к проверенным временем формулам, авторы которых — настоящие титаны финансового мира. 

Формула Ларри Вильямса

Один из ключевых вопросов при заключении каждой сделки — какой суммой можно рискнуть. Именно на него и отвечает формула Ларри Вильямса. Таким образом, она дает возможность минимизировать риск и достичь максимальной прибыли от изначального депозита, определив наиболее оптимальный размер ставки. 

Выглядит она следующим образом: 

Число торгуемых контрактов = Оставшийся на счете капитал • % риска/максимальный проигрыш

Эта формула предусматривает все возможные риски. Под процентом риска подразумевается денежная сумма, с которой трейдер готов расстаться в случае неудачной сделки. 

Формула Келли

Как и формула Ларри Вильямса, формула Келли призвана определить наиболее оптимальную долю депозита для ставки. Она может быть использована и на рынке Форекс, и на фондовом рынке. Имеет и другие названия: критерий Келли или алгоритм Келли. Хотя формула Келли получила хорошую репутацию, иногда она может привести и к убыткам. Интересно, что при установлении рекорда Ларри Вильямс использовал именно эту формулу. Тогда его капитал в течение года достигал следующих точек: $10 000 - $2 100 000 - $700 000 - $1 100 000. 
Для применения формулы необходимо иметь информацию о следующих параметрах: 

коэффициент букмекерской конторы — на рынке Форекс это отношение тейк-профита к стоп-лоссу, то есть чистые шансы, полученные на ставку;
вероятность успеха при заключении сделки. 

Сама же формула выглядит следующим образом: 

f = (b pq)/b

Сумма = (коэффициент*вероятность 1)/(коэффициент — 1)

1 — вероятность проигрыша, равная 1

Однако Ларри Вильямс доработал формулу и сделал ее более приспособленный для фондовых рынков вариант: 

F = ((R+1)•P-1)/R

Сумма = ((отношение среднего количества выигрышных сделок к убыточным + 1)•количество успешных сделок торговой системы в процентном выражении1)/отношение среднего количества выигрышных сделок к убыточным

Но этой формуле свойственен очень большой недостаток: так как она не учитывает возможность большого выигрыша, то буквально одна сделка с негативным результатом может повлечь за собой потерю заработанных за 10-15 сделок денег, так как после каждой успешной сделки трейдер увеличивает размер ставки. Как раз этот недостаток и нивелирован в формуле Ларри Вильямса, приведенной выше. 

Фиксированный лот — подход Райана Джонса

Рассмотрим еще один метод управления капиталом. 

Приведем следующую формулу: 

Текущий размер капитала + Количество торгуемых контрактов Дельта = Следующий размер капитала

Суть заключается в необходимости сделать определенную сумму денег с тем, чтобы подняться на один контракт. Определение «Дельта» подразумевает отношение торгуемых контрактов к необходимой денежной сумме. Если дельта будет меньших размеров, то торговля предполагается энергичная, если же ее поставить не более низком уровне, то она будет консервативной. 

Если уже получилось увеличить количество контрактов до двух, то для следующего шага используется та же формула: 

Текущий размер капитала + (2 контракта Дельта) = Следующий размер капитала.
 
На этом все. Удачи на рынках!!!
И не забывайте что риск менеджмент это не отъемлемая часть прибыльной системы форекс. 
Вы также можете посмотреть вводную статью, о том как зарабатывать на рынке.
Внимание! информация представленная на сайте не является, рекомендацией к действию, и носит исключительно ознакомительный характер! Так же считаем необходимым предупредить, что торговля на финансовых рынках, сопряжена с рисками, в том числе и полной потери вашего депозита! Настоятельно просим, все стратегии представленные на сайте, тестировать на демо счете.
Комментарии