Смотреть

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Доброго времени суток уважаемые трейдеры! В данном уроке я хочу рассказать вам про три торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли.
 
Стратегия Индикаторы + Паттерны
 
Эта стратегия для внутридневной торговле мое лично изобретение, по крайней мере с аналогами я еще не сталкивался. На мой взгляд она может представить интерес как новичкам так и профессиональным трейдерам.
 
Выбор индикатора
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Для торговли по данной стратегии можно использовать индикаторы осцилляторы.

Почти в каждом терминале есть стандартный набор осцилляторов
 
На мой взгляд для данной стратегии лучше всего подойдет индикатор RSI с выставленными уровнями 30 и 70.
 
Патерны 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли 
Можно использовать абсолютно любые паттерны и фигуры тех анализа. От моделей японских свечей до фигур классического технического анализа. В общем любые графические модели. Так же можно использовать ценовые уровни, линии Фибоначчи и т.д. и т.п.  

 
Настройка терминала
 
Вам нужно добавить два графика с разными тайм-фреймами. Один рабочий, на котором вы будете непосредственно открывать и закрывать сделки. Для примера возьму таймфрейм 5 минут. И другой таймфрейм втрое больше т.е. 10 минут на этот график вам нужно будет добавить индикатор RSI (сам график цены можно будет удалить, если есть такая возможность). 
 
Алгоритм работы
 
Первым делом нужно наблюдать за показателями индикатора RSI. Необходимо дождаться момента когда линия индикатора попадет в зону перекупленности или перепроданности. После этого на рабочем графике ждать момента появления паттерна, уровня, ценовой фигуры. Сделку нужно открывать только в том случае если паттерн появился в тот момент когда сигнальная линия RSI была либо за уровнем 30 либо за уровнем 70. Все сделки контр трендовые.
 
Разберем пример 

1. Индикатор RSI в зоне перепроданности значит можно начинать искать точки входа в покупку (если бы он был в зоне перекупленности то нужно было бы искать точки входа на продажу). 
 
2. Ждем появления теперь приступаем к поиску паттерна для входа в рынок. В нашем случае их несколько:
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли 
• Уровень
 
Стоп Лосс 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли 

Стоп заявку нужно устанавливать по своему для каждой формации.

То есть пользоваться классическими правилами установки стопа, для каждого отдельного паттерна. Но денежный размер стопа должен всегда быть одного размера. По этому главное регулировать размер позиции, в каком то случае заходить большим лотом в каком то меньшим. Так же важно что бы стоп лосс всегда находился за минимумом цены отмеченным сигнальной линией индикатора RSI. 

 
 
Тейк Профит 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
С тейком все еще проще. Он устанавливается на противоположной стороне от точки входа возле линии перекупленности или перепроданности.  
Так же в качестве тейка можно использовать трейлинг стоп. 


 

Стратегия Двойное касание
 
Пожалуй мой самый любимый индикатор это Bollinger Bands . Этот индикатор один из самых популярных, и самых рабочих индикаторов. Его можно использовать не только для поиска точек входа, но и для поиска точек выхода. Этот индикатор очень хорош, когда у вас есть точка входа в сделку, а вот точки выхода из нее вы не видите. Этот индикатор отлично подойдет для постановки предварительной цели. Тэйк-профит в такой ситуации устанавливается у крайней линии, от точки вашего входа. Советую обязательно попробовать его для этих целей. Как искать точку выхода вроде бы понятно. Теперь поговорим про точки входа. Ищу вход я по данному индикатору обычно в купе с какими либо фильтрами. На картинке показана почка входа, полученная при комбинации Линий Боллинджера со скользящей средней с периодом 74. Это одна из самых рабочих и любимых моих комбинаций Линий Боллинджера. Так же, например хорошо работают уровни в комбинации с данным индикатором. Если цена приближается к какому либо уровню рядом с котором или прямо на котором расположена линия Боллинджера. То это будет дополнительным сигналом для того что бы попробовать играть на отскок. 

Необходимые индикаторы:
 
Bollinger Bands 
 
Moving Average
 
Суть стратегии заключается в следующем. На график накладываются два индикатора Moving Average и Bollinger Bands. Настройки Bollinger Bands оставляем стандартными, а период Moving Average должен быть равным 74. После этого остается только выжидать сигнал на покупку или продажу.
 
Сигналы
 
Сигнал на покупку

 
 
Вставать в длинную позицию стоит в тот момент когда цена одновременно касается 74 Скользящей средней (Moving Average) и нижней границы канала образованного индикатором Bollinger Bands.
 
Сигнал на продажу 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
 
Тут практически то же самое, но как бы в зеркальном варианте. Открывать сделку на продажу следует в тот момент когда график цены достигнет верхней границы канала Bollinger Bands и Скользящей средней одновременно.
 
Тейк профит
Заявку на закрытие позиции нужно устанавливать возле противоположного края коридора. Так же можно попробовать выходить из сделки по частям установив два тейк-профита: один у средней линии, а другой у противоположной крайней.  
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Для шортовой ситуации все точно также. 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
 
Стоп лосс
Стоп заявку устанавливаем за последний локальный минимум цены.
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
В том случае если вы встали в шорт то заявку располагаем за последним локальным экстремумом.
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
 
 
Коррекция к скользящей средней
 
Данный паттерн моя личная находка. По крайней мере с описанием этого паттерна, я нигде не встречался. Обнаружил я его на фьючерсе на индекс РТС там и торгую. Суть его заключается в том, что после слома тренда цена, часто возвращается к скользящим средним и уже отвалившись от них начинает свое шествие в низ. Скользящие средние я использую слегка не стандартного периода - 11 и 21. стоп-лосс ставлю чуть дальше медленной скользящей средней. Вход по данному паттерну дает довольно большой потенциал движения, с маленьким стопом. И довольно частым срабатыванием.
 
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Выходить из сделки по данной стратегии можно также по частям. Поставить фиксированный стоп лосс, трейлинг стоп и фиксированный тейк профит. Фиксированный стоп лосс устанавливаем за ближайший минимум цены в случае если у вас открыта сделка на покупку и за максимум если на продажу. Трейлинг стоп ведем чуть выше медленной скользящей средней. А фиксированный тейк ставим в двое больше стоп лосса. 

 Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
 
В следующем уроке будет рассматриваться наверно самый главный элемент успешного трейдинга! - Мани-Менеджмент регистрируйтесь что бы получить урок первыми на свой почтовый ящик.
 
Стратегия на основе индикатора RSI

При определении стратегии на бирже важную роль дающую возможность принять определенные решения по торговым сделкам является советник или индикатор показывающий начало или окончание тенденции происходящей на определенный период времени. К данным индикаторам относится советник, RSI разработанный Уилдером трейдером биржи с использованием принципов теории вероятности.
Назначение и использование индикатора RSI
Индикатор RSI предназначен для фиксации и отслеживания изменения значения цены. Показатель индикатора может менять значение в диапазоне от 0 до 100%, что позволяет использовать в принятии решения зону перекупленности при увеличении значения свыше 70%, а при снижении значения менее 30% - зону перепроданности. Большинство трейдеров предлагают начинать действовать при значениях более 80% и менее 20%.
Данные значения основаны на положении, что показатель цены обладает цикличностью и при достижении определенных показателей начинают расти или падать.
Индикатор RSI в своих значениях использует два уровня – перекупленности и перепроданности имеющие постоянное или изменяемое состояние в течение условного периода. Основная часть трейдеров использует значения RSI с показателем 14, 6, и 25.

Показатели изменения значений RSI

К ходе торговой сессии индикатор RSI дает возможность трейдеру отслеживать показатели:
Величину уровней сопротивления/поддержки. Значения индиептора дают возможность более точно определять тенденцию движения цен и заранее проводить предупредительные действия.
Значение вершин и оснований. При достижении показателей более 70 и менее 30, позволяет принимать необходимое решение, так как данное значение выявляется раньше, чем на графике цен.
Значения «неудавшегося размаха». Индикатор обозначает на графике кривую графика и «неудавшегося размаха», в том числе двойную вершину с отсеченным пиком кривой графика.
Построения различных моделей графиков. Большинство графиков при построении используют индикатор RSI и реже ценовой график.
Показатель дивергенции имеет определенные характеристики:
использование валюты имеющей различия;
максимум имеет временные различия;
значение торгового движения связанного с дивергенцией.

Возможности стратегии использования индикатора RSI-6

Некоторые трейдеры в своей практике используют стратегию RSI-6, которая при ее применении может способствовать ведению прибыльных операций.
При ведении торгов часто используют 5 или 15-минутные временные отрезки. Для успешного ее применения используется индикатор RSI с интервалом 6 и индикатор Bollinger Bands ,дающие возможность более точно определить направленность движения рынка.
Использовать стратегию RSI-6 необходимо во время максимального периода активности торгов на бирже, когда в торгах участвуют наибольшее количество контрагентов.
Второй аспект, который необходимо учитывать – это триггер, основанный на свечах валютного графика. Используется свечная модель «Пин-Бар» для вхождения в сделку. 

Далее применяется свечная модель «Поглощение».

Третий аспект это использование Inside Bar, бары при внутреннем использовании.
Процесс ведения торгов характеризуется показателями того, что появляется на графике Inside Bar, и означает стабильность ситуации, затишье на рынке. 

Своими рабочими индикаторами вы можете поделиться в комментариях. На этом все спасибо за внимание. 
 
Попутного тренда!!! 
 

Внимание! информация представленная на сайте не является, рекомендацией к действию, и носит исключительно ознакомительный характер! Так же считаем необходимым предупредить, что торговля на финансовых рынках, сопряжена с рисками, в том числе и полной потери вашего депозита! Настоятельно просим, все стратегии представленные на сайте, тестировать на демо счете.
Комментарии