Адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Обзор и мнение

Трейдер, который использует технический анализ в своей торговле, практически всегда стремится к совершенству. Дело в том, что какой-либо инструмент не возьми, у него тут же можно найти сильные и слабые стороны. Именно латанием дыр занимается человек, когда выстраивает свою стратегию. Однако некоторые инструменты по своей природе несовершенны. Например, если взять популярный трендовый индикатор Moving Average, у него всегда будут запаздывать сигналы.
Адаптивная средняя Кауфмана
Поэтому независимо от того какой фильтр вы подберете, своевременная точка входа от этого инструмента по своей природе невозможна, что делает нецелесообразным его использование на малых таймфреймах. Именно поэтому огромное число индикаторов приходится не просто дополнять, но и совершенствовать на уровне формулы. Именно этим занялся Пери Кауфман, создав свою адаптивную скользящую среднюю. А в сегодняшней статье мы разберем детально что собой представляет Адаптивная скользящая средняя Кауфмана, какие ее преимущества и как с ее помощью можно выстроить торговую стратегию.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана – это усовершенствованная Exponential Moving Average, которая в отличие от своих предыдущих методов построения учитывает не только приоритетность ближайших цен, но и берет во внимание трендовую составляющую. Простым языком это модернизация базируется на том, что скользящее среднее умеет определять активные фазы движения цены в виде тренда, во время которых чувствительность выстроенных линий в значительной мере возрастает.

Можно сказать это своего рода адаптация индикатора под трендовую торговлю, для которой изначально и был разработан Moving Average. Важно понимать, что этот инструмент по своим свойствам и предназначению ничем не отличается от своего базового аналога. Поэтому применять его можно абсолютно на всех рынках, тем более что он применялся изначально на фондовом рынке.

Как устанавливается адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана

Впервые мир о работе Кауфмана узнал в конце 1995 года, когда была опубликована одна из его книг посвящённая техническому анализу финансовых активов. Чтобы вы понимали, инструмент стал настолько популярным, что разработчики самой известной платформы для торговли на фондовом рынке QUICK внедрили этот инструмент по умолчанию. Также

Adaptive Moving Average появилась в МТ5, поэтому предварительно ее устанавливать не требуется.
В то же время в МетаТрейдер 4 по умолчанию не устанавливается. Следовательно, если вы планируете ее использовать, именно в этой платформе потребуется адаптивные скользящие средние скачать, а затем установить. Все необходимые файлы вы можете загрузить по ссылке ниже, перейдя на облако меил.

С точки зрения процесса в установке индикатора нет ничего нового. Полученный файл достаточно перекинуть в Indicators, причем эта папка находится в каталоге данных. Доступ к ней вы можете обеспечить прямо с вашего МТ4, последовав в меню файл. После установки и нанесения на график получите следующий вид:

Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана
Рис 1. Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана

Настройка адаптивной скользящей средней АМА

Уникальность АМА заключается в том, что это одна из немногих MA, которая в процессе расчета учитывает состояние рынка, волатильность. Выражается это в том, что по мере активизации цены линия становится более чувствительной. Связано это с тем, что для тренда специально присваивается быстрый коэффициент. Для флета наоборот медленный. Таким образом, в момент активности линия дает невероятно четкие сигналы на входы в рынок. Также она имеет минимум запаздываний. Настройки представлены следующими переменными:

Настройки AMA
Рис 2. Настройки AMA
  • Period AMA – количество баров истории, на основе которых происходит построение линии индикатора Кауфмана;
  • N fast – это индекс, который используется для сглаживания в момент активного тренда(на росте волатильности);
  • N slow – второй индекс сглаживания, который применяется в случае флета или отсутствия активного движения цены;
  • Pow – значение степени коэффициентов сглаживания;
  • DK – значение, которое необходимо при расчете коэффициента эффективности;
  • USE stdev – пользовательская функция фильтрации сигналов по стандартному отклонению;
  • App price – цена бара, по которой производится расчет линии индикатора. Можно присваивать к ценам закрытия, открытия и так далее.

Также если вы обратите внимание, индикатор имеет разноцветную графическую подачу данных для упрощения восприятия сигналов. Цветовую схему толщину точек и линий можно настраивать индивидуально на свой взгляд.

Какие торговые системы с адаптивной скользящей средней можно строить

Многие после установки могут заметить, что индикатор значительно превосходит в чувствительности обыкновенное скользящее среднее. Тем не менее, когда речь заходит о том, какие торговые системы с адаптивной скользящей средней можно строить, у нас однозначный ответ – только трендовые.

Дело в том, что излишняя чувствительность инструмента причиняет огромные проблемы в боковых рынках, так как сигнал под влиянием волатильности может меняться несколько раз. В стратегии может занимать две базовые позиции:

  • Использоваться в качестве фильтра;
  • Применяться в качестве сигнального индикатора.

Первая функция весьма проста. Точки, которые нам рисует Adaptive Moving Average индикатор указывают на направление тренда в данный момент времени. Если точки AMA красные – тренд восходящий. Если синие – нисходящий. Также стоит обращать внимание на то, куда направлена линия. Если вверх – рынок растет. Если вниз – рынок падает.

Тренд по AMA
Рис 3. Тренд по AMA

Сигналы инструмент дает по такому же принципу что и обычное скользяще среднее. А именно точка входа может возникать как на пересечении линии ценой, так и на основе пересечения линий с разными периодами между собой. Таким образом, если цена прорвала линию снизу вверх – открываем покупки, а если сверху вниз – открываем продажи.

Сигнал на покупку по AMA
Рис 4. Сигнал на покупку по AMA

В завершение хотим предупредить, что адаптивное скользящее среднее Кауфмана очень быстро реагирует за ценой, что может приводить к ложным сигналам. Поэтому если вы решитесь использовать ее внутри дня, не бойтесь использовать большие периоды расчета. Таким образом, вы минимизируете запаздывание сигналов и попрощаетесь с ложными входами.

Видео про AMA

Скачивание средней Кауфмана

Качаем