Force Index. Знаменитое творение Элдера

Опубликовано 30.07.2019 автором runettrade

Оглавление

Технический анализ не так сложен, как это выглядит со стороны. В действительности за множествами линий, формул и показателей стоит не так уж много исходных данных. Так сложилось, что в распоряжении трейдера находится лишь цена, а это минимумы, максимумы, цены открытия и закрытия баров.

Естественно в подобных условиях не зря начали возникать целые группы индикаторов. Весьма интересный факт состоит в том, что, несмотря на различные формулы расчета, инструменты из одной группы выглядят плюс-минус одинаково.

Возникает вполне логичный вопрос, а как собственно с таким узким массивом данных можно построить что-то уникальное, эффективность которого могла бы превысить уже ранее созданные индикаторы. Ответ очень прост – пересмотреть свой подход к анализу цены, понять важность анализа не только динамики, но и отдельно покупателей и продавцов.

Собственно ровно это и сделал знаменитый трейдер, инвестор Александр Элдер, воплотив в жизнь свой уникальный инструмент под названием Force Index. Собственно в ходе прочтения этой статьи вы познакомитесь с тем, как работает индикатор Force Index, как его использовать и настраивать.

Основная характеристика Force Index

Force Index – это технический индикатор осциллятор, руку к созданию которого приложил знаменитый трейдер Александр Элдер. Особенность инструмента заключается в том, что его линия отражает изменение силы между покупателями и продавцами, причем в отличие от других инструментов подкрепляет это реальным объемом торгов.

Как следствие у трейдера появляется возможность поймать сильные ценовые импульсы, а также начало и концовку тренда. Причем Force Index в отличие от других подобных осцилляторов ищет сигналы, за которыми стоят реальные деньги. Используют его во множествах торговых стратегиях на фондовом рынке, а также валютном форекс и бинарных опционах. Кстати, данная разработка отлично зарекомендовала себя в скальпинге и торговле на небольших интервалах.

Описание индикатора Force Index. Настройки

Индикатор Force Index получил широкую известность в 1993 году, когда Элдер опубликовал одну из своих книг, приоткрывши занавес на свою торговую стратегию, а самое главное формулу расчета индикатора. С тех пор во все профессиональные терминалы для торговли он был внедрен по умолчанию.

Например в самых популярных МТ4 и МТ5 инструмент можно отыскать в списке осцилляторов. Поэтому Force Index как такого, не нуждается ни в какой установке.

Алгоритм работы и расчета очень простой. Так индикатор берет определение количество свечей за указанный период и банально сравнивает цены закрытия. Таким образом, если цена закрытия исследуемого бара окажется выше предыдущего и будет подкреплена объемом – линия будет расти.

Если цена закрытия окажется ниже и будет подкреплена наличием тикового объема – линия будет падать. Таким образом, Элдер с помощью этого индикатора демонстрирует нам изменение баланса силы между покупателями и продавцами, которые являются главными источниками зарождения трендов. Выглядит Force Index следующим образом:

Настройки индикатора сводятся лишь к изменению количества баров для расчета линии индикатора, а также возможности менять цвет, толщину линии, а также уровни для личного удобства в процессе анализа.

Стратегия использования индикатора Force Index

Как правило, Force Index никогда не применяется в одиночку, а является лишь частью отдельной торговой стратегии. Тем не менее, его принято считать, как и все осцилляторы, мощнейшим сигнальным инструментом.

Базовый торговый сигнал, вокруг которого строятся сотни стратегий, формируется на основе взаимодействия уровня 0.00 и кривой линии индикатора. Дело в том, что положение линии над ней отображает глобальную силу покупателей, что характерно для бычьего тренда. Нахождение линии под данной ценовой отметкой отражает силу продавцов, что характерно для глобального медвежьего тренда. Пересечение этой линии можно считать изменением баланса между покупателями и продавцами, а значит и смену самого тренда.

Таким образом, если Force Index пересекает снизу вверх свой уровень 0.00 — открываем позицию на покупку, так как тренд сменился с нисходящего на восходящий. В случае пересечения линией этого же уровня по направлению сверху вниз – открываем позицию на продажу, так как произошло изменение тренда с восходящего на нисходящий. Вот так это выглядит на графике:

Также Force Index генерирует торговый сигнал разворотного типа под названием дивергенция. Его суть заключается в том, что между сформировавшимися пиками цены и индикатора происходит расхождение. Например, если цена обновляет минимум, в то время как Force Index не видит данного явления и показывает что пик выше предыдущего такое событие можно считать дивергенцией. Следовательно, если мы видим расхождение пиков – открываем продажи, а если происходит расхождение впадин – открываем позицию на покупку.

Дивер на Force Index — Рис 3. Дивергенция Force Index

Индикатор Force Index в качестве стратегии отлично сочетается с уровнями поддержки и сопротивления, трендовыми линиями и любыми трендовыми индикаторами. Если говорить о его достоинствах, то можно отметить отсутствие запаздывания сигналов. Однако не стоит забывать о том, что используя, его вы имеете дело с типичным осциллятором, которому свойственно давать ложные сигналы в тренде. Поэтому использовать его без фильтра мы не рекомендуем.