Гистограмма MACD. Ключевая основа знаменитого осциллятора

Опубликовано 05.11.2018 автором runettrade

Оглавление

Особенность технического анализа, за что он сильно пользуется популярностью среди трейдеров, а особенно у новичков является легкость в обучении. Действительно, куда проще следовать рекомендациям при появившейся линии, кружочку и столбику, нежели разбираться в сложной экономике и изучать взаимосвязи между событием и реакцией рынка. В первом случае достаточно быть школьником, чтобы четко выполнить рекомендации, в то время как во втором необходимо проявлять смекалку, научный подход. И все бы ничего, ведь существуют сотни успешных трейдеров которые используют технический анализ. Но в отличие от вас они четко понимают, на основе чего построены их инструменты, с какой целью они применяются, а самое главное, что они измеряют. Собственно для того чтобы восполнить этот пробел в знаниях мы более глубоко погрузимся в построение и предназначение гистограммы MACD.

Предыстория MACD Histogram

MACD Histogram – это крайне популярный осциллятор гистограмма, который в отличие от многих индикаторов с этой же группы демонстрирует не перекупленность и перепроданность рынка, как тот же Stochastic, а четко отображает с помощью гистограммы направление тренда, его изменение. Однако за фразой «отображает направление тренда» стоит очень простой механизм расчета, о котором мало кто догадывается.

На самом деле MACD Histogram является довольно старым и проверенным инструментом, ведь еще до того как форекс стал всеобще доступен, его использовали на фондовом рынке для анализа акций. Между прочим MACD гистограмма была создана в далеком 1979 году!

Самое интересное, что она настолько стала популярной, что в 90 процентах книг посвящённых анализу финансовых активов вы обязательно встретите упоминание об этом инструменте. Поэтому не мудрено, что при создании платформ разработчики в обязательном порядке внедряют его по умолчанию. Между прочим современный MACD выглядит так:

MACD Histogram на шграфике — Рис 1. Внешний вид индикатора MACD Histogram

Как образуется MACD гистограмма

Для многих это может показаться открытием, но MACD гистограмма целиком и полностью сделана на основе такого популярного технического индикатора как Moving Average или более распространенное название скользящее среднее. В построении используется две основные линии, а именно EMA с периодом 12, а она же быстрая и EMA с периодом 26. Фактически инструмент демонстрирует нам, как взаимодействуют эти две линии между собой.

Условно уровень 0.00 на гистограмме принято считать сигнальным уровнем, пересечение гистограммой которого знаменует изменение тренда. На самом же деле пересечение этой отметки происходит в момент, когда EMA 12 пересекает EMA 26. Таким образом, в момент пересечения этих линий, если EMA 12 оказывается над EMA 26 — происходит построение гистограммы над уровнем 0.00, а если EMA 12 окажется под EMA 26 — происходит построение гистограммы под уровнем 0.00. Для осмысления вышесказанного рекомендую взглянуть на совпадение данных пересечений и формирование самой гистограммы.

Пресечение EMA и ключевой сигнал MACD — Рис 2. Пример пересечения EMA и MACD гистограммы

В формировании столбиков MACD гистограммы также нет ничего сверхъестественного. Изменение их размера происходит на основе тех же быстрой и медленной EMA. Однако индикатор отображает нам то, насколько они отдаляются и приближаются относительно друг друга. Таким образом столбики будут расти по мере того как далеко будут отдаляться друг от друга скользящие. При сближении этих линий столбики будут уменьшаться ровно до того момента, пока линии не пересекутся. Для понимания взгляните на поведение скользящих и рост с падением в размере столбиков:

Изменение столбиков MACD гистограммы — Рис 3. Пример изменения размера столбиков MACD гистограммы

Единственно, что является уникальным в этом индикаторе, так это сигнальная линия, так как она рассчитывается как некое среднее значение с образованной гистограммы. Именно поэтому мы можем наблюдать, как она движется идентично столбикам, но с небольшим запаздыванием.

Видео построения MACD Histogram

Гистограмма MACD. Настройки на часовом графике

Гистограмма MACD на часовом графике настраивается в зависимости от возложенных на ее требований. Однако существует несколько ключевых принципов, о которых должны знать все трейдеры!

Увеличивая периоды, быстрой и медленной EMA, отклоняясь от стандартных значений, вы максимально усредняете цену. Это приводит к тому, что индикатор начинает улавливать более глобальные изменения, в то время как мелкие ценовые движения отсекаются.
С увеличением периодов возрастает запаздывание сигналов, но повышается их качество.
Уменьшение периодов приводит к увеличению точности точки входа, но появляются ложные сигналы, так как индикатор будет воспринимать мелкие изменения цены как новую тенденцию.

Параметры гистограммы MACD — Рис 4. Стандартные настройки MACD для часового графика

Мы же в свою очередь можем рекомендовать придерживаться стандартных настроек, так как они самые оптимальные для торговли внутри дня. Если стандартные параметры вас не устраивают, просто придерживаясь описанных трех принципов, сделайте подгонку данных под исторический график. Но стоит заранее уяснить, что найденные параметры так или иначе будут отличаться на разных валютных парах ввиду их особенностей движения. Таким образом, мы без углубления в математику и разбора сложных формул наглядно продемонстрировали вам как строится Гистограмма MACD.