Стратегия корреляция валютных пар. Корреляция EURUSD и USDCHF

Опубликовано 25.02.2019 автором Роман Ивашенко

Оглавление

Многие трейдеры воспринимают выбранный ими торговый актив как что-то отдельное от рынка, пытаясь работать и анализировать только его движение. С одной точки зрения это вполне оправданное действие, ведь следует сосредотачиваться на решении одной конкретной задачи. Однако если трейдер работает с использованием нескольких валютных пар одновременно, это может стать ему боком.

К сожалению, все валютные пары, так или иначе, взаимосвязаны между собой. А причиной этому, во-первых, является присутствие доллара или евро практически в каждой из них, а во-вторых, тесные экономические связи, ведь экономика сегодня сильно глобализированная.

Экономика стран завязана на взаимной торговле, а также на энергоресурсах. Поэтому рост на нефть в Канаде может повлечь за собой ослабление доллара США, так как штаты являются экспортером. Подобных взаимосвязей огромное множество, а с точки технического анализа он выражается в виде корреляции между активами. Собственно в этой статье будет рассмотрена стратегия корреляция валютных пар, а также некоторые особенности ее использования, которые можно применять в своей торговле даже не используя саму тактику.

Стратегия корреляция

Стратегия корреляция валютных пар – это методика анализа и прогнозирования цены, которая основывается на тесной взаимосвязи между собой двух и более валютных пар одновременно. Необходимо понимать, что данная тактика основывается на принципе повторения движения активов между собой. При этом главную роль отыгрывает тот фактор, что один из пары должен отставать, что вызывает эффект повторения.

Стратегия в первую очередь ориентирована на мультивалютных трейдеров, которые хотят грамотно хеджировать свои риски и избежать огромных просадок во время торговли одновременно несколькими активами.

Основы стратегии корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием

Наверняка вы замечали в своей торговле, как вышедшая новость повлекла реакцию рынка со стороны многих валютных пар одновременно. Подобного рода событие является кратковременной корреляцией, которая вызвана наличием общей валюты в множестве валютных пар. Тем не менее, если одномоментную реакцию рынка могли наблюдать практически все, то о существовании пролонгированной догадываются немногие.

Итак, корреляция валютных пар – это прямая взаимосвязь в поведение цены двух абсолютно разных активов, которая проявляется во взаимодействии между ценами, как в полной повторяемости самого движения, так и в полной противоположности. Так или иначе, корреляция проявляется в тем самым объединяющим фактором, который может использовать в своих целя трейдер.

Необходимо понимать, что взаимодействие между ценами измеряют с помощью коэффициента, который колеблется в пределах от -1 к 1.Таким образом, если мы имеем 1 то цены на сто процентов повторяют движения друг друга. Если -1, то можно сказать что движение цен полностью противоположно друг другу. Следовательно, существует прямая и обратная корреляция. Небольшой пример:

Прямая корреляция — Рис 1. Пример прямой корреляции

Стратегия корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием базируется на том, что найдя взаимосвязь между ценами, вы будете зарабатывать путем открытия сделок по отстающей валютной паре в сторону опережающей.

Какие преимущества получает трейдер, используя корреляцию валютных пар

Многие об этом не задумываются, но корреляция может быть причиной многих ваших бед и неудач, особенно если вы открывали сделки одновременно по нескольким валютным парам. Поэтому кто возьмет ее на вооружение сможет решить огромное количество задач, а простой перечень вы сможете видеть ниже:

Избежать огромных просадок во время новостей при работе с разным активами;
Построить мене рискованный портфель инвестиций;
Создать позиции максимально нейтральные к рынку (Основа торговли спредами в парном трейдинге);
Зарабатывать на стратегии корреляции валютных пар;
Зарабатывать на свопе с минимальным риском;
Хеджировать риски.

Для измерения корреляции существует несколько методов. Вы можете использовать для этого онлайн сервисы, которые делают таблицы и обновляют данные ежедневно, либо применить специальные индикаторы, коих можно найти десятки.

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf

Если вы изучите корреляцию валютных пар разных активов, то сможете заметить, что одной из самых ярких и выраженных является корреляция между EurUsd и UsdChf. С первого взгляда на график можно этого не заметить, ведь между ними обратная взаимосвязь, а не прямая. Что это значит? Когда Евро/Доллар будет расти, Доллар/Швейцарский франк в этот момент будет падать. Если мы наблюдаем падение по EurUsd, то в этот момент будет рост на UsdChf. Чтобы разъяснить смотрим на картинку ниже:

Корреляция EURUSD и USDCHF — Рис 2. Корреляция между EURUSD и USDCHF

Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf имеет весьма простые правила. А именно когда мы наблюдаем появление бычьей свечки по EurUsd — открываем продажу по UsdChf. Если мы наблюдаем появление медвежьей свечи по EurUsd – открываем покупку по UsdChf.

Также присутствует другой вариант этой стратегии, который заключается в том, чтобы открывать позиции на расхождение цен активов с целью поймать точки их схождения. Для этого трейдер дожидается, когда корреляция ослабляется, после чего открывает по двум валютным парам позиции на встречу друг к другу. На момент расхождения трейдер использует мартингейл.