Стратегия корреляция валютных пар. Корреляция EURUSD и USDCHF
Оглавление
Многие трейдеры воспринимают выбранный ими торговый актив как что-то отдельное от рынка, пытаясь работать и анализировать только его движение. С одной точки зрения это вполне оправданное действие, ведь следует сосредотачиваться на решении одной конкретной задачи. Однако если трейдер работает с использованием нескольких валютных пар одновременно, это может стать ему боком.
К сожалению, все валютные пары, так или иначе, взаимосвязаны между собой. А причиной этому, во-первых, является присутствие доллара или евро практически в каждой из них, а во-вторых, тесные экономические связи, ведь экономика сегодня сильно глобализированная.
Экономика стран завязана на взаимной торговле, а также на энергоресурсах. Поэтому рост на нефть в Канаде может повлечь за собой ослабление доллара США, так как штаты являются экспортером. Подобных взаимосвязей огромное множество, а с точки технического анализа он выражается в виде корреляции между активами. Собственно в этой статье будет рассмотрена стратегия корреляция валютных пар, а также некоторые особенности ее использования, которые можно применять в своей торговле даже не используя саму тактику.
Стратегия корреляция
Стратегия в первую очередь ориентирована на мультивалютных трейдеров, которые хотят грамотно хеджировать свои риски и избежать огромных просадок во время торговли одновременно несколькими активами.
Основы стратегии корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием
Наверняка вы замечали в своей торговле, как вышедшая новость повлекла реакцию рынка со стороны многих валютных пар одновременно. Подобного рода событие является кратковременной корреляцией, которая вызвана наличием общей валюты в множестве валютных пар. Тем не менее, если одномоментную реакцию рынка могли наблюдать практически все, то о существовании пролонгированной догадываются немногие.
Необходимо понимать, что взаимодействие между ценами измеряют с помощью коэффициента, который колеблется в пределах от -1 к 1.Таким образом, если мы имеем 1 то цены на сто процентов повторяют движения друг друга. Если -1, то можно сказать что движение цен полностью противоположно друг другу. Следовательно, существует прямая и обратная корреляция. Небольшой пример:
Стратегия корреляции валютных пар с задержкой и запаздыванием базируется на том, что найдя взаимосвязь между ценами, вы будете зарабатывать путем открытия сделок по отстающей валютной паре в сторону опережающей.
Какие преимущества получает трейдер, используя корреляцию валютных пар
Многие об этом не задумываются, но корреляция может быть причиной многих ваших бед и неудач, особенно если вы открывали сделки одновременно по нескольким валютным парам. Поэтому кто возьмет ее на вооружение сможет решить огромное количество задач, а простой перечень вы сможете видеть ниже:
- Избежать огромных просадок во время новостей при работе с разным активами;
- Построить мене рискованный портфель инвестиций;
- Создать позиции максимально нейтральные к рынку (Основа торговли спредами в парном трейдинге);
- Зарабатывать на стратегии корреляции валютных пар;
- Зарабатывать на свопе с минимальным риском;
- Хеджировать риски.
Для измерения корреляции существует несколько методов. Вы можете использовать для этого онлайн сервисы, которые делают таблицы и обновляют данные ежедневно, либо применить специальные индикаторы, коих можно найти десятки.
Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf
Если вы изучите корреляцию валютных пар разных активов, то сможете заметить, что одной из самых ярких и выраженных является корреляция между EurUsd и UsdChf. С первого взгляда на график можно этого не заметить, ведь между ними обратная взаимосвязь, а не прямая. Что это значит? Когда Евро/Доллар будет расти, Доллар/Швейцарский франк в этот момент будет падать. Если мы наблюдаем падение по EurUsd, то в этот момент будет рост на UsdChf. Чтобы разъяснить смотрим на картинку ниже:
Стратегия корреляции EurUsd и UsdChf имеет весьма простые правила. А именно когда мы наблюдаем появление бычьей свечки по EurUsd — открываем продажу по UsdChf. Если мы наблюдаем появление медвежьей свечи по EurUsd – открываем покупку по UsdChf.