Взвешенная скользящая средняя. Расчет, формула, особенности применения

К сожалению, рынок далек от тех картинок, которые все вы можете видеть в рекламных видеороликах, обучающих статья и других промо материалах, которые подогревают интерес к биржевой торговле. Проблема кроется в том, что желаемой логичности и последовательности которую вы видите в книгах в процессе своего обучения практически никогда невозможно встретить.

Цена вместо красивых ожидаемых трендов бесконечно болтается в узких диапазонах, создавая лишь вид ее роста или падения. Всему виновник рыночный шум, а также излишняя эмоциональность самих участников торгов. Однако если контролировать процессы от нас независящие мы не можем, то с помощью технического анализа можно побороться за чистоту и понятность графика.
Взвешенная скользящая средняя
Один из таких приёмов, который позволяет это делать – это простое усреднение цены, когда вместо переполненного рыночного шума графика мы получаем некую среднюю линию. Собственно в сегодняшней статье нами будет рассмотрена взвешенная скользящая средняя, так ка это один из немногих инструментов который создавался специально с этой целью.

Краткая информация про Взвешенную скользящую среднюю

Взвешенная скользящая средняя – это одна из самых популярных методик расчёта трендового индикатора Moving Average, которая позволяет получить среднее значение цены с правильно расставленными приоритетами в исторической последовательности баров.

Важно понимать, что взвешенная скользящая средняя создавалась специально для совершенствования стандартного подхода к обычному усреднению, дабы избавить Moving Average от излишнего запаздывания сигналов, что наблюдалось при обычной методологии расчета.

Так или иначе, но борьба с запаздыванием привела к тому, что этот тип построения прижился в среде трейдеров торгующих внутри дня. Более того важно заметить, что WMA является универсальным трендовым инструментом, применение которого можно задействовать в огромном числе торговых тактик.

Как строится средняя скользящая взвешенная

Вы можете удивиться, но буквально пару десятков лет назад для того чтобы вы смогли выстроить среднюю скользящую взвешенную линию вам бы потребовалось проводить огромное количество расчетов вручную. Сегодня в этом нет никакой необходимости, ведь платформа и ваш компьютер делают это вместо вас.

История развития технического анализа столь велика, что WMA как инструмент можно встретить практически в любой платформе для трейдинга на финансовых рынках.

Если говорить про валютный рынок то эту среднюю линию можно выстроить без каких-либо предварительных скачиваний в терминалах МТ4 и МТ5. Для этого понадобится выполнить всего парочку несложных действий:

  1. Нанести индикатор Moving Average на график;
  2. Поменять тип усреднения с Simple на Linear Weighted в строке Метод МА.

Нанести индикатор на график невероятно просто. Для этого вы можете использовать как панель навигатор слева от вашего графика. Так и с помощью верхнего меню «Вставка». В обоих случаях индикатор размещен в категории «Трендовые», а после того как вы введете нужный период и тип усреднения после нанесения получится следующий тип графика:

WMA
Рис 1. Linear Weighted Moving Average

Расчет взвешенной скользящей средней. Формула

Итак, если вас интересует расчет взвешенной скользящей средней, вероятней всего вы уже знакомы с недостатком самого обычного усреднения. Дело в том, что стандартная модель, которая носит в настройках название Simple, базируется на одинаковом присвоении приоритетности ценам исторического ряда. Если говорить простым языком – суммирует все значения цены за отведенный период и делит на их количество.

При таком подходе трейдер получает чистое среднее значение графика, которое всегда будет запаздывать. Для того чтобы побороть этот недостаток тот кто придумал Linear Weighted ввел снижение приоритетности, в зависимости от отдаления данных к текущей цене. Зачем он это сделал, спросите вы? Ответьте себе на простой вопрос: одинаково ли актуальна для вас цена в данный момент времени и десять дней назад?

Таким образом, расчет взвешенной скользящей средней предполагает внедрение весовых коэффициентов, благодаря которым чем ближе цена приближается к текущему значению, тем выше становится е приоритетность в расчетах. Формула для понимания выглядит следующим образом:

Формула WMA
Рис 2. Формула WMA

В каких случаях используется взвешенное скользящее среднее

Взвешенное скользящее среднее в результате внедрение коэффициента веса, после которого цены последних баров получили больший приоритет в процессе расчета, стали гибкими и быстро реагировать на малейшие изменения цены.

Это свойство в отличие от SMA делает этот метод построения невероятно эффективным при краткосрочной торговле. Именно поэтому WMA принято использовать для поиска точки входа и фильра тренда на небольших таймфреймах.

Тем не менее, вы должны четко понимать, что возросшая чувствительность индикатора также сопровождается ложными сигналами, особенно в моменты резких всплесков котировок. Поэтому очень важно ответственно подходить к выбору периодов расчёта и выбирать параметры, которые будут соответствовать вашим целям.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...