VSA на Форекс. Особенности и принципы анализа рыночного объема

Главная задача трейдера и среднесрочного инвестора на валютном рынке – это спрогнозировать изменение курса. Однако рынок хаотичен, эмоционален и подвижен настолько, что сделать это с помощью простых инструментов и визуального анализа не так уж просто. Именно поэтому активно начали возникать различные абсолютно разные направления в прогнозировании, начиная от самого старого свечного и графического и заканчивая классическим индикаторным анализом.
VSA на форекс
Проблема состоит в том, что ни одно из направлений не способно охватить все аспекты, влияющие на ценообразование. Тем не менее, есть одно глобальное направление, которое способно оценить соотношение игроков на рынке – VSA. Собственно в сегодняшней статье вы узнаете, что представляет собой VSA анализ, основы и метод торговли которого позволяет зарабатывать тысячам трейдеров по всему миру.

VSA – это одно и самых популярных направлений в прогнозировании цены, в основу которого легло отслеживание изменения рыночного объема и принятие на основе этих данных соответствующего решения. Важно понимать, что VSA предполагает углубленное погружение в основу ценообразования, изучение процессов, которые влияют на саму цену и участвуют в ее формировании, а не торговлю постфактум как это происходит в техническом анализе.

Кстати, анализ объемов получил свою популярность изначально на фондовом рынке, где присутствует реальный стакан заявок с открытыми данными. Тем не менее, сегодня его столь часто применяют, что можно встретить аналитику на его основе для валютного рынка и даже бинарных опционов. Кстати, этот тип прогнозирования чаще всего используется для краткосрочной торговли и скальперских операций.

VSA анализ: основы и метод торговли

Для того чтобы вникнуть детально в объемный анализ и научится их использовать на практике следует начать изучение основ ценообразования с самых азов. Во-первых, участниками рынка могут быть кто угодно, однако делать они могут лишь две вещи – покупать торговый актив, а также продавать. Независимо от того кто и какие интересы представляет на бирже, будь то банк или частный трейдер, есть всего две категории трейдеров быки, а они же покупатели и медведи (продавцы).

Соотношение сил, а именно спроса и предложения толкают цену в одну из сторон. Важно отметить, что на финансовых рынках действуют такие же примитивные механизмы, как и в реальной жизни. Спрос и предложение являются главными регуляторами цены. Однако если в реальных сферах все опираются на фактаж, например дефицит и профицит определённого товара, то на финансовых рынках активно включаются ожидания.

Необходимо понимать, что все торговые операции происходят определенным стандартизированным объемом, который на срочном рынке называют контрактами. Благодаря открытости биржевых структур и современному ПО, трейдеры могут видеть в онлайн режиме изменение объема. Делается это через специальный биржевой стакан, который представлен в каждой профессиональной платформе.

Кто зародил VSA метод торговли. Постулаты

Анализ объемов существовал в том или ином виде с самого момента существования биржи, когда эти данные были общедоступными для участников торгов. Однако первым, кто структурировал все данные и предложил свою методику использования объемов для краткосрочной торговли был Ричард Вайкофф.

Он первым предположил о существовании четырех фаз движение цены. Первая фаза – это накопление, когда игроки или один крупный инвестор набирает свою позицию скупая на определенному уровне торговый актив.

Так как войти разово нет возможности, происходит многократный выкуп торгового актива у разных ценовых отметок, что создает своего роду узкий диапазон. Новички его принимают за классический флет, считая этот участок неопределенностью. Выглядит накопление следующим образом:

Стадия наколпления
Рис 1. Накопление

После первой фазы наступает вторая – активное движение вверх. Многие ее называют пробоем, так как ей характерно быстрое однонаправленное движение цены. Важно понимать, что после первой фазы движение тренда может происходить до тех пор, пока крупный игрок не начнет полноценный выход с позиции. Эта фаза считается третьей и носит название распределение.

Внешне она ничем не отличается от накопления, так как из-за того что крупный игрок не может выйти со своей сделки одномоментно происходит небольшое горизонтальное движение. Кстати, после распределения начинается четвертая фаза – активное падение. Хотим заметить, что размер распределения может быть не столь велик как накопления, причем активизация движения вниз происходит гораздо быстрее.

Фазы тренда
Рис 2. Фазы тренда

Как проводить VSA анализ форекс трейдерам

Анализ объема и спреда получил невероятную популярность на фьючерсном рынке для торговли внутри дня. Поэтому вполне логично, что его попытались перенять для торговли на рынке Форекс. Проблема состоит в том, что Forex представляет собой децентрализованную систему, где огромную роль отыгрывают межбанковские отношения и финансовые операции.

Проще говоря, реальный объем торговый, а также соотношение в заявках между покупателями и продавцами на валютном рынке вы увидеть никак не сможете. Поэтому в классическом виде VSA по учебникам Вайкоффа применить не получиться.

Тем не менее, для решения этой задачи трейдеры предприняли попытку создания инструментов на основе двух типов объемов: тикового, с фьючерсного рынка. Важно понимать, что тиковый объем представляет собой значение, которое показывает количество тиков за единицу времени. Кстати, если вы сопоставите реальный объем с тиковым принципиальной разницы не увидите.

Вторая группа инструментов построена по принципу переноса объема с фьючерсного рынка на валютный.

Проще говоря, создается индикатор, который находит идентичный контракт на фьючерсном рынке и ретранслирует значения объёмов на валютный. Ранее мы рассматривали стакан ордеров, который выполнен по подобной технологии.

Что первый, что второй подход имеет свои сильные и слабые стороны, так как 100% значений к реальному рынку никто получить не может.

Торговля с помощью VSA на бинарных опционах

Несложно догадаться, что в условиях бинарных опционов платформ, которые бы демонстрировали реальный объем, не существует по умолчанию. Дело в том, что БО – это беттинг, где вы вступаете в спор с компанией, которая делает вид, что она полноценный брокер.

Однако за основу контракта берется реальная цена с фондовго, фьючерсного и валютного рынка. Это говорит о том, что если вы торгуете Акциями – вы можете получить необходимые данные с помощью терминала QUIK, а если вы используете валюту – используйте Meta Trader 4-5 с индикаторами на его основе.

Проще говоря, торговля с помощью VSA на бинарных опционах всегда происходит при задействовании сторонних платформ. В качестве примера вы можете скачать специальный индикатор на основе тикового объема для МТ4. В платформе выглядит следующим образом:

Индикатор Объема в МТ4
Рис 3. Индикатор Объема в МТ4

В завершении стоит отметить, что VSA на Форекс в большинстве своем направлено на то, чтобы усилить вашу позицию в принятии решения. Используя его, вы можете понимать, почему возникло то или иное движение цены, что послужило толчком к развитию той или иной фигуры, паттерна.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...