Форекс стратегия «Три пары EURUSD, GBPUSD, EURGBP». Корреляция в действии

Многие трейдеры теряют годы на то, чтобы найти хоть какие-то закономерности на графике. Кто-то делает упор на свечной анализ, выискивая свечи или фигуры определённой формы, а кто-то с головой погружается в то, чтобы найти определённую индикаторную модель.
Стратегия Корреляции три пары
Однако если вы изучите интервью известных управляющих банков, менеджеров и трейдеров крупных фондов то узнаете, что все прибыли, которые они зарабатывают, построены на хеджировании и создании синтетических инструментов и разнице учетных ставок. Собственно в сегодняшней статье мы раскроем принцип работы стратегии «Три пары EURUSD, GBPUSD, EURGBP», в основе которой лежит именно корреляция валютных пар.

Форекс стратегия «Три пары EURUSD, GBPUSD, EURGBP» — это очень простая стратегия на основе корреляции валютных пар, главной основой которой стал принцип ведущего и ведомого инструмента, когда в формировании кросс курса наблюдается небольшое отставание от основных валютных пар. Важно отметить, что изложенные принципы могут быть переложены и на другие валютные пары и комбинации с кросс-курсами, индексами и даже акциями.

Единственное что важно – найти инструменты с высокой корреляцией и кросс, который будет создан на их основе. Важно заметить, что стратегия рассчитана в первую очередь на трейдеров, которые готовы к активному скальпингу и умеют четко контролировать свои риски. Если с этими двумя параметрами есть минимальные проблемы – подберите любую другую тактику с нашего сайта.

Краткая информация о корреляции

Многие трейдеры, когда торгуют несколькими парами одновременно, могли замечать, как после выхода новости все торговые активы начинают двигаться в одну сторону. Связано это в первую очередь с тем, что большинство валютных пар, которые мы торгуем, состоят из одной из трех крупнейших мировых валют: евро, доллара, фунта. Между ними существует прямая взаимосвязь, которая видна не только с экономической точки зрения, но и с математической и даже визуальной.

Корреляция – это математический коэффициент, который отражает, насколько идентичное движутся торговые активы. Проще говоря, когда вы слышите выражение «Валютные пары имеют высокую коррекцию», подразумевается то, что они движутся практически одинаково. Именно поэтому очень часто новички, пытаясь хоть как-то хеджировать свои риски, также умудряются терпеть убытки, используя несколько валютных пар одновременно с высокой корреляцией.

Коэффициент находится в пределах от 1 до -1. Несложно догадаться, что 1 будет обозначать полное совпадение, в то время как -1 полную зеркальность движения цены, когда один актив падает, второй наоборот растет. Значения, которые приближаются к отметке 0, говорят об отсутствии взаимосвязей между ценами.

Многих наверняка мучает вопрос, как собственно узнать эти значения без изучения трехэтажных формул. На самом деле узнать значение коэффициентов очень просто, а помогут в этом самые обычные инструменты. Во-первых, в сети есть огромное количество специальных индикаторов под МТ4 и МТ5. Во-вторых, на сайте инвестинга есть инструмент под названием «Калькулятор корреляции валют». Чтобы узнать необходимое вам значение, выберите валюту, интервал и период расчета. Например, для валютной пары Евро/Доллар результаты по таблице следующие:

Калькулятор корреляции валют
Рис 1. Калькулятор корреляции валют

Построение стратегии требует нахождения торговых активов, у которых будет высокая прямая или зеркальная корреляция. Как правило, для этого коэффициенты должны быть для позитивно от +8, а для зеркальной от -8.

Принципы работы по стратегии

Корреляция в прошлом на продолжительном участке истории дает возможность предполагать продолжение действия этой закономерности в будущем. Проще говоря, когда вы находите один торговый актив и идентично повторяющиеся другой можно запросто выстроить стратегию на схождение котировок. Дело в том, что даже в идеально совпадающих графиках рано или поздно происходят расхождения, когда цены начинают двигать противоположно. Именно в такой ситуации трейдер может открыть противоположные ордера и заработать на разнице с прибыли.

В случае с пары EURUSD, GBPUSD, EURGBP стратегия три пары корреляция используется по знаменитому принципу поводыря. Суть заключается в том, что в процессе торговли необходимо ориентировать на две основные валютные пары EURUSD, GBPUSD, а сигналы реализовывать по отстающей EURGBP.

Итак, откройте пятиминутный график каждого из активов в свечном формате и выстройте их друг за другом в одной рабочей области. В случае с использованием МТ4 и МТ5 вы получите следующий рабочий стол:

EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Рис 2. EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Таким образом, дожидаемся момент, когда происходит опережение основных валютных пар. Следовательно, если котировки по Евро/Доллар и Фунт/Доллар выдают бычью свечу – покупаем Евро/Фунт, если медвежью – продаем EURGBP. Важно чтобы в момент реализации сделки котировки происходило отставание по кросс-курсу. В противном случае принцип поводыря не стоит реализовывать.

В завершение стоит отметить, что эта торговая тактика нацелена на получение 2-5 пунктов прибыли. Поэтому прежде чем начать скальпировать позаботьтесь над своими рисками и торговыми условиями. Вам понадобиться ECN счет с минимальным значением цены, так как на классических и центовых счетах размер комиссионных очень высок.